ضریب سودآوري بانک هاي خصوصی بیش از دولتی ها؛ نتيجه تحقيق از 17 بانك دولتي و خصوصي در 91-1387

خبراقتصادي - محسن شمشيري: نتايج يك پژوهش نشان مي دهد كه ضریب سودآوري بانک هاي خصوصی بیش از بانکهاي دولتی است و یکی از این عوامل مدیریت جامع هزینه ها در بانک هاي خصوصی نسبت به دولتی است . از این رو پیگیري آزادسازي اقتصادي در نظام بانکی و پیگیري خصوصی سازي رقابت محور باید در اولویت قرار گیرد تا موفقیت هرچه بیشتر نظام بانکی و درنتیجه اقتصاد کشور را تضمین کند.

در اين پژوهش از داده هاي صورتهاي مالی حسابرسی شده17 بانک ملی، ملت، مسکن، کشاورزي، تجارت، صادرات، اقتصاد نوین، رفاه کارگران، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سپه، سرمایه، سینا، صنعت و معدن، کارآفرین و پست بانک که توسط بانک مرکزي ایران دردوره  91-1387  منتشرشده، استفاده شده است.

از عوامل بیرونی که میتواند در سودآوري بانک تأثیر گذارد ، سهم بازار هر بانک از کل شبکه بانکی کشور است. یک تغییر در سهم بازار میتواند در سود بالقوه بانک مؤثر باشد.  معیار دارایی و سپرده هر بانک از کل دارایی و سپرده بانک ها میتواند به عنوان معیار سهم بازاربانک ها بیان شود.

فصلنامه روند در آخرين شماره خود، در گزارشي به قلم دکتر محمدنبی شهيکی تاش، کامران محمودپور و مهلا نایينی با عنوان "بررسی ارتباط ميان ساختار بازار و ضریب سودآوری در نظام بانکی ایران" به بررسی ارتباط ميان متغيرهای ساختار و عملکرد بازار بر اساس پارادایم ساختار، رفتار و عملکرد پرداخته است. 

در این پژوهش ارتباط ميان ضریب تمرکز سپرده های بانکی و بی ثباتی سهم بازاری بانکها در بُعد دارایی ها با ضریب سودآوری بانکهای دولتی و خصوصی در بازار پول در دوره 91-1387 بررسی شده است.

 به منظور بررسی و آزمون فرضيه های این پژوهش از روش داده های تابلویی و آزمون های آماری پارامتریک استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد هرچه سهم بازاری بانک ها در بُعد دارایی ها بيشتر باشد، سودآوری بانک ها افزایش می یابد. 

عوامل تأثیرگذار بر سودآوري بانکها به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم میشوند. در زمینه عوامل داخلی کنترل مدیریت بانک باید گفت که تأثیر به سزایی در سودآوري بانک خواهند داشت. نرخهاي بهره، کارمزد وام ها و شکل هاي مختلف سپرده انتظار میرود که سودآوري بانک را تحت تأثیر قرار دهند.

 علاوه بر این عوامل داخلی، سودآوري بانک به وسیله عوامل بیرونی تأثیر میپذیرد. براي مثال بازار وام و سپرده ممکن است به وسیله کاهش رشد اقتصادي تأثیر پذیرد و این اساساً بر سودآوري بانک تأثیر میگذارد. تا آنجا که بانک ها و واسطه گري هاي دیگر مالی با این تغییرات شرایط بازار مرتبط هستند؛ به طوريکه هم از طرف دارایی ها و هم از طرف بدهی ها میتواند اندازه گیري شوند.

 

یکی از عوامل بیرونی که میتواند در سودآوري بانک تأثیر بگذارد، سهم بازار از کل شبکه بانکی کشور است. پس یک تغییر در سهم بازار میتواند در سود بالقوه بانک مؤثر باشد. معیار دارایی هر بانک از کل دارایی بانکها میتواند به عنوان معیار سهم بازاري بانک ها بیان شود. بنابراین، متغیرهاي مستقل منتخب میتوانند از میان عوامل داخلی و خارجی تأثیرگذار بر سودآوري بانکها باشند. در ادامه با تعیین متغیرهاي مستقل، عوامل تعیین کننده داخلی از جمله نسبت وام و تسهیلات پرداختی به عنوان درصدي از داراییهاي کل سرمایه گذاري در اوراق بهادار و اوراق مشارکت به عنوان درصدي از کل دارایی  سپرده قرض الحسنه جاري و سپرده هاي دیگر دیداري به عنوان درصدي از کل سپرده هاي بانک، نشبت وام ها و تسهيلات پرداختي به عنوان درصدي از سپرده هاي بانك هستند. عوامل تعیین کننده خارجی عبارتند از سهم بازاري بانکها در بازار دارایی ها بوده که متغیري ساختاري است. 

نتایج تجزیه و تحلیل داده ها کاهش تمرکز و افزایش سطح رقابت، در صنعت بانکداري را نشان میدهد؛ به طوري که بانکها براي به دست آوردن سهم بازاري بیشتر به رقابتی تنگاتنگ با یکدیگر پرداخته اند. از یک سو، یکنواختی سهم بازاري دارایی هاي بانکها دلیلی بر رقابت شدید آنهاست. از سوي دیگر، چون سهم بازاري بانکها در بعد دارایی ها در دوره مورد بررسی از روندي با ثبات نسبی اندک برخوردار است، باید گفت شرایط حاکم بر صنعت بانکداري هنوز به شرایط حاکم بر بازار رقابت کامل نزدیک نشده است؛ زیرا با ورود بانکهاي جدید مانند تات و شهر 1388، انصار1389 ، گردشگري 1389 و ایران زمین 1390 در این دوره، هیچ تغییري در سهم بازاري بانکهاي مورد بررسی در بعد داراییها ایجاد نشده است . 

ضریب سهم بازاری بانکها در بُعد دارایی در دوره 91-1387 دارای ثبات نسبی به ویژه بانکها با مقياس فعاليت اندک بوده که به مخدوش شدن یکی از مؤلفه های نهادی رقابت در بازار پول منجر شده است.

صنعت بانکداري در اقتصاد ایران، به دلیل نقایص بازار سرمایه، نقش کلیدي در تجهیز سپرده ها به سمت مصارف سرمایه گذاري دارد. در واقع، بخش بانکی در اقتصاد ایران را می توان مهمترین پل ارتباطی میان عرضه و تقاضاي منابع پولی دانست، به گونه اي که هرگونه نقصان در ساختار این بخش و ناکارآمدي عملکرد آن زمینه هاي بروز اختلال در بخش هاي دیگر را نیز فراهم می آورد.

 سیستم پولی و مالی نقش کلیدي را در اقتصاد بازي میکنند، به نحوي که بی توجهی و نادیده گرفتن مسائل و مشکلات این حوزه ضربات جبران ناپذیري براي اقتصاد به همراه دارد و برعکس توجه و سازماندهی علمی آن، به بهره وري و کارایی این سیستم منجر می شود که این خود به رشد و شکوفایی کلی اقتصاد کمک می کند. 

بانک ها و مؤسسات اعتباري که به  عنوان نهادهاي اقتصادي موجود در سیستم پولی و مالی مطرح هستند، در جریان فعالیت هاي اقتصادي عهده دار نقشی مهم و داراي وظایف متعددي از جمله، جذب و هدایت وجوه سپرده گذاران و سوق دادن تأمین نقدینگی  آن به سمت بخشهاي فعال اقتصاد مثل بازرگانی، خدماتی و تولیدي بوده اند.

صنعت بانکداري ایران در دهه80 شاهد تحولات بزرگی بوده است. مهمترین تحول این صنعت به شکل اجازه تأسیس بانکهاي خصوصی و ورود این بانکها به صنعت بانکداري ایران از ابتداي دهه 80 و پیرو آن بحث ابلاغ سیاستهاي کلی اصل 44 قانون اساسی و شروع خصوصی سازي برخی از بانکهاي دولتی نمایان شده و همچنان جریان دارد. این موضوع ساختار صنعت بانکداري را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. 

ارتباط بین ساختار و سودآوري یکی از مسائل اساسی در حوزه پژوهش هاي  اقتصاد صنعتی است که با عنوان فرضیه ساختار-رفتار-عملکرد شناخته میشود. بر اساس فرضیه  ساختار-رفتار- عملکرد ساختار صنعت به ویژه درجه تمرکز رفتارهاي رقابتی در بازار شکل میدهد و این رفتار بر عملکرد بنگاه ها به ویژه سودآوري تأثیر میگذارد، بنابراین، رابطه مستقیم درجه تمرکز وسودآوري هسته اصلی این فرضیه است. 

هدف اصلی مدیریت بانکی، مشابه هر کسب وکار دیگري دستیابی به سود است. در سطح کلان یک نظام سودآور و قوي بهتر میتواند در مقابل تکانه هاي منفی بازار مقاومت کند و به نظام مالی یک اقتصاد ثبات ببخشد 

با توجه به اینکه در سطح كلان  نظام هاي سودآور بهتر میتوانند در مقابل تکانه هاي بازار مقاومت کنند و تغییرات ساختاري فراوانی که به تازگی در این صنعت ایجادشده است،  لذا بايد  از تأثیر سنجه تمرکز بر سودآوري‌ آگاهي يافت و ارتباط میان ساختار بازار و ضریب سودآوري در نظام بانکی ایران رهیافتSCP  را بررسی كرد. 

پژوهشگران با معرفی مدل کالین- واترسن  به معرفی ادبیات نظري درباره تمرکز بازار به عنوان یکی از متغیرهاي ساختی بازار پرداخته اند و با استفاده از الگوي قیمت گذاري در بازار انحصار چندجانبه به الگویی دست می یابیم که به کمک آن میتوانیم رابطه بین عناصر سه گانه بازار را بر اساس یک رابطه نظري قوي که از فرآیند بهینه سازي اقتصاد خرد به دست میآید، بیان کنیم. ماهیت و ویژگی هاي هر بازار در قالب مدل SCP ،به وسیله سه عنصر ساختار، رفتار و عملکرد قابل تشخیص است.

مانع ورود یا به عبارتی، شرایط ورود به بازار یکی از این متغیرهاي ساختاري است که از دیدگاه نظري  نقش مؤثري در بروز قدرت بازاري و کسب سود غیرمتعارف دارد.

نظریه سنتی انحصار چندجانبه ناظر بر این امر است که تمرکز بیشتر، یعنی شرایط دشوارتر ورود به بازار که ناشی از سهم بالاي بنگاه هاي موجود در صنعت است به سوددهی بیشتر منجر میشود، زیرا تمرکز بازار به بنگاه ها این امکان را می دهد تا با سهولت بیشتري همکاري و ائتلاف کنند و در واقع، با ایجاد مانع ورود در مورد قیمت و تولید به نحوي تصمیم بگیرند که سودشان حداکثر شود. اقتصاددانان تلاش زیادي براي درک ارتباط بین عناصر ساختاري و عملکردي بازار داشته اند و به دنبال آن بوده اند که رابطه بین نرخ سود به عنوان شاخصی از عملکرد وتمرکز بازار به عنوان متغیر ساختاري  را دریابند.