رييس كانون بانك‌هاي خصوصي مطرح كرد
مجوز بانكي بايد براساس خدمات و رتبه‌بندي داده شود
يكي از مشكلات اساسي بازارهاي مالي در گذشته دسترسي نامتوازن پس‌انداز‌كنندگان و سرمايه‌گذاران به اطلاعات مشتريان بود. اين مساله، زماني شكل حادتري به خود مي‌گرفت كه تصميم‌گيري در مورد تامين مالي يك پروژه سرمايه‌گذاري مطرح مي‌شد.
اقتصادگردان- گروه بانك و بيمه- احسان شمشيري- به گزارش «تعادل»، آنچه براي هر پس‌انداز‌كننده مهم بود اينكه از عوامل
تاثيرگذار بر بازده سرمايه‌گذاري و نيز خطرهاي مربوطه آن اطلاع حاصل كند،
ولي موضوع دسترسي به اطلاعات از منظر يك سهامدار يا مدير پروژه
سرمايه‌گذاري متفاوت مي‌نمود آنها مايل بودند به حجم اطلاعاتي بيش از
پس‌انداز‌كنندگان دست يابند. در نتيجه، گردآوري اطلاعات براي يك پروژه
سرمايه‌گذاري پيچيده نه تنها بسيار پرهزينه محسوب مي‌شد بلكه، همواره با
عدم اطمينان قابل‌ملاحظه‌يي نيز همراه مي‌شد. بدين ترتيب، همگام با
نيازهاي بازار سرمايه، انتشار اطلاعات عمومي توسط موسسات فعال در بازار و
در پي آن مقررات شفاف‌سازي گسترش يافت و در اين راستا نشريات سرمايه‌گذاري و
موسسات رتبه‌بندي توانستند جايگاه معتبري براي ارائه اطلاعات در بازار
بيابند. اين موسسات، با انجام ارزيابي‌هاي استانداردي از بازده احتمالي
سرمايه‌گذاري و خطرهاي مربوط به سرمايه‌گذاري‌هاي جايگزين نقش مهمي براي
تعيين هزينه تامين مالي يك پروژه يافتند.
اعطاي مجوز بانكي براساس خدمات
رييس كانون بانك‌هاي خصوصي با بيان اينكه طرح رتبه‌بندي بانك‌ها در بانك مركزي در حال بررسي است، گفت: مي‌توان بانك‌ها را در اعطاي تسهيلات، خدمات صرافي، تامين سرمايه و ساير خدمات بانكي طبقه‌بندي كرد و حسب رتبه‌بندي به آنها مجوز فعاليت داد.
كوروش پرويزيان در گفت‌وگو با ايبِنا، درباره رتبه‌بندي بانك‌ها گفت: يكي از انتظارات و درخواست‌هاي كانون بانك‌هاي خصوصي از بانك مركزي اين است كه نه تنها براي بانك‌ها رتبه‌بندي انجام شود بلكه به نوعي بانك‌ها براساس شاخص‌هاي مختلف تقسيم و تفكيك شوند. رييس كانون بانك‌هاي خصوصي تقسيم و تفكيك بانك‌ها براساس شاخص‌هاي مختلف را در مراجعه مردم مهم دانست و گفت: با تقسيم بانك‌ها مردم مي‌توانند براساس نوع خدمات بانكي كه به آن نياز دارند، به بانك‌ها مراجعه كنند.
مديرعامل بانك پارسيان با بيان اينكه بانك‌هاي توسعه‌يي در بخش‌هاي صنعت يا كشاورزي فعاليت مي‌كنند، افزود: مشتريان و ذي‌نفعان بانك‌هاي توسعه‌يي مي‌توانند به اين‌گونه بانك‌ها مراجعه كنند؛ نبايد مردم سردرگم باشند و به هر جايي كه تابلو بانك داشت، براي خدمات بانكي مراجعه كنند.
رييس كانون بانك‌هاي خصوصي ادامه داد: بانك‌ها بايد حسب رتبه‌بندي مجوز فعاليت داشته باشند و اين رتبه‌بندي دامنه فعاليت آن بانك را مشخص كند؛ نبايد هر موسسه‌يي كه نام بانك داشت، بتواند تمام خدمات بانكي را ارائه كند.
وي با اشاره به تفاوت موسسات سهامي عام، سهامي عام پذيرفته شده در بورس و سهامي خاص گفت: اين طبقه‌بندي در شبكه بانكي نيز مي‌تواند وجود داشته باشد؛ موسسات و بانك‌ها مي‌توانند براي هر فعاليتي يك مجوز خاص از بانك مركزي بگيرند و در صورتي كه بخواهند يك فعاليت جديد اضافه كنند، از بانك مركزي مجوز بگيرند و به عنوان مثال هر بانكي نتواند فعاليت ارزي داشته باشد.
پرويزيان توضيح داد كه بانك مركزي مي‌تواند با استناد به استانداردهاي بانكي از جمله كفايت سرمايه يا تطبيق با بال-3 نسبت به اعطاي مجوز به بانك‌ها براي فعاليت در روابط بين‌الملل اقدام كند.
مديرعامل بانك پارسيان مجوزهاي بانك مركزي براي خدمات الكترونيك و خدمات پرداخت را يادآور شد و افزود: در حال حاضر بانك‌ها مي‌توانند براساس ماموريتي كه دارند، مجوز فعاليت خدمات الكترونيك يا خدمات پرداخت را داشته باشند.
رييس كانون بانك‌هاي خصوصي اظهار كرد: بانك مركزي مي‌تواند به برخي بانك‌ها تنها براي فعاليت در يك محل يا جغرافياي خاص را بدهد؛ در مورد سپرده‌گيري نيز مي‌توان به بانك‌ها به نسبت كفايت سرمايه و شاخص‌هاي ديگر مجوز داد هرچند كه بانك مركزي شاخص‌هاي نظارتي مشخصي نيز براي كنترل و نظارت دارد.
وي خاطرنشان كرد كه مي‌توان بانك‌ها را در اعطاي تسهيلات، خدمات صرافي، خدمات تامين سرمايه و ساير خدمات بانكي طبقه‌بندي و حسب رتبه‌بندي به آنها مجوز فعاليت داد؛ اين موضوع باعث عملكرد بهتر بازار پولي و مالي شده و مردم نيز به عنوان مشتري و مراجعه‌كننده مي‌توانند از خدمات بهتري برخوردار شوند.
رتبه‌بندي در توصيه‌هاي بال
رتبه‌بندي بانك‌ها را بايد پديدهاي نوين در بانكداري محسوب كرد هرچند چنانچه بررسي‌ها نشان مي‌دهد، قدمت موسسات رتبه‌بندي به نيمه اول قرن بيستم بازمي‌گردد ولي اين مقوله، حداكثر در دو دهه اخير به بانك‌ها راه يافته و مديريت خطرها، به ويژه، خطر اعتباري از رتبه‌بندي مشتريان بيشترين بهره را برده است. با استفاده از اين روش، بانك‌ها پس از تعيين رتبه مشتريان، اين امكان را مي‌يابند حاشيه سود (Spread) خود را با توجه به خطري كه مشتري به پرتفوي اعتبار آنها تحميل مي‌كند، تعيين كنند. ولي اين يگانه موردي نيست كه اهميت رتبه‌بندي مشتريان را فراهم كرده است.
رتبه‌ها در واقع، كاركردي دوگانه دارند. نقش ديگر آنها تعيين سرمايه قانوني بانك‌هاست. توضيح آنكه، مقررات كفايت سرمايه مصوب سال ۱۹۸۸ كميته بال (كميته نظارت بر بانكداري) از بعضي ابعاد، همواره مورد انتقاد بانكداران در سطح بين‌المللي قرار داشت پذيرفتن عدد ۸ (درصد) به عنوان معياري پذيرفته شده (نسبت كفايت سرمايه) در سطح بين‌المللي توسط اين مقررات، از جمله انتقاداتي بود كه به روش محاسبه نسبت كفايت سرمايه وارد مي‌شد. اعمال ضريب ريسك يكسان ۱۰۰درصد به اعتبارات اعطايي به كليه شركت‌ها (Corporate) اعم از شركت‌هاي با كيفيت بالا و كيفيت پايين از ديگر موارد انتقادي محسوب مي‌شد. علاوه بر اين مقررات جاري، تلاش بانك‌ها را در تنوع بخشيدن به پرتفوي اعتبار خود كه درواقع، به‌طور بالقوه، براي آنها پس‌اندازهاي سرمايه‌يي ايجاد مي‌كرد، ناديده مي‌گرفت و در منظور كردن اين پس‌اندازها براي محاسبه سرمايه موردنياز، ناتوان بود درنهايت، اين مقررات اعمال تبعيض‌هاي شديد را به مخاطرات موجود در پرتفوي بانك‌ها مي‌افزود.
در جولاي سال ۱۹۹۹ كميته نظارت بر بانكداري (بال) پيشنهادات اصلاحي خود را دررابطه با مقررات سال ۱۹۸۸ منتشر كرد. ولي اين پيش‌نويس، خود موارد بحث‌انگيز ديگري را پيش روي بانك‌ها قرار داد. به‌طوري كه با وجود اينكه پيش‌نويس دوم اصلاحي مقررات مذكور منتشر شده، هنوز وفاق كامل حاصل نشده و زمان اجراي مقررات جديد چندبار به تعويق افتاده است.
مقررات جولاي ۱۹۹۹ اصلاحات سه مرحله‌يي را توصيه مي‌كند. در مرحله اول پيشنهاد شده، براي تعيين ضريب خطر شركت‌ها كه در گذشته همگي به‌طور يكسان ضريب خطر ۱۰۰درصد دريافت مي‌كردند تغييراتي اعمال شود بدين‌ترتيب كه اوزان خطر شركت‌ها (مشتريان) براساس رتبه احرازي هر شركت، توسط موسسات رتبه‌بندي معتبر، تعيين گردد.
در مرحله دوم كه زمان اجراي آن در مقررات نامعلوم است، پس از اينكه تعدادي از بانك‌هاي پيشرفته و مجهز به تكنولوژي‌هاي برتر، سيستم رتبه‌بندي داخلي خود را براي رتبه‌بندي وام‌ها گسترش دادند، اين امكان فراهم خواهد شد تا بانك‌ها نيازهاي سرمايه‌يي خود را براساس سيستم رتبه‌بندي داخلي خود تعيين كنند. بدين ترتيب، براساس رتبه‌يي كه به مشتريان (براساس سيستم رتبه‌بندي داخلي) اعطا مي‌شود سرمايه مورد نياز براي وام اعطايي به آن مشتري مشخص خواهد شد. (ضريب خطر) البته در اين مرحله استانداردها كماكان توسط قانونگذاران تعيين و تصويب خواهدشد. در مرحله سوم بعضي بانك‌ها با به‌كارگيري مدل مناسب، توسعه بانك اطلاعاتي و روش‌هاي آزمون، اين امكان را خواهند داشت از مدل‌هاي خطر اعتباري خود براي محاسبه نيازهاي سرمايه‌يي استفاده كنند.
چطور سيستم‌هاي رتبه‌بندي داخلي بانك‌هاي مختلف، به‌خصوص اگر از يكديگر مستقل باشند مي‌توانند مجموعه‌يي استاندارد، از اوزان خطر را تعيين كنند. بدين مفهوم كه آيا رتبه (۱) براي مثلا گروه سيتي‌بانك امريكا كاملا مشابه رتبه (۱) براي بانك آو امريكا خواهد بود؟ يا رتبه (۱) در ايالات‌متحده معادل همان رتبه در يك بانك آلماني است؟ نكته ديگر اينكه تطابق مدل رتبه‌بندي داخلي بانك‌ها با رتبه‌بندي خارجي (موسسات رتبه‌بندي) چگونه خواهد بود؟
با رتبه‌بندي ناشران اوراق بهادار (مشتريان) و نيز اوراق بدهي از راه‌هاي ذيل كمك قابل‌ملاحظه‌يي به ارتقاي كارايي بازار كرده‌اند. دستيابي گسترده‌تر سرمايه‌گذاران نهادي به سرمايه، انعطاف‌پذيري منابع تامين مالي (با كاهش هزينه‌ها به‌ويژه براي ناشرين اوراق بهادار با رتبه‌هاي بالاتر، ايجاد ثبات در بازار با كاهش نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران، ارزيابي خطر اعتباري طرف‌هاي مقابل بانك‌ها»، شركت‌هاي اوراق بهادار و ساير كساني كه با آنها معاملات سوآپ، آپشن و ساير عمليات مربوط به ابزارهاي فرعي را انجام مي‌دهند.
اعطاي مجوز بانكي براساس خدمات
رييس كانون بانك‌هاي خصوصي با بيان اينكه طرح رتبه‌بندي بانك‌ها در بانك مركزي در حال بررسي است، گفت: مي‌توان بانك‌ها را در اعطاي تسهيلات، خدمات صرافي، تامين سرمايه و ساير خدمات بانكي طبقه‌بندي كرد و حسب رتبه‌بندي به آنها مجوز فعاليت داد.
كوروش پرويزيان در گفت‌وگو با ايبِنا، درباره رتبه‌بندي بانك‌ها گفت: يكي از انتظارات و درخواست‌هاي كانون بانك‌هاي خصوصي از بانك مركزي اين است كه نه تنها براي بانك‌ها رتبه‌بندي انجام شود بلكه به نوعي بانك‌ها براساس شاخص‌هاي مختلف تقسيم و تفكيك شوند. رييس كانون بانك‌هاي خصوصي تقسيم و تفكيك بانك‌ها براساس شاخص‌هاي مختلف را در مراجعه مردم مهم دانست و گفت: با تقسيم بانك‌ها مردم مي‌توانند براساس نوع خدمات بانكي كه به آن نياز دارند، به بانك‌ها مراجعه كنند.
مديرعامل بانك پارسيان با بيان اينكه بانك‌هاي توسعه‌يي در بخش‌هاي صنعت يا كشاورزي فعاليت مي‌كنند، افزود: مشتريان و ذي‌نفعان بانك‌هاي توسعه‌يي مي‌توانند به اين‌گونه بانك‌ها مراجعه كنند؛ نبايد مردم سردرگم باشند و به هر جايي كه تابلو بانك داشت، براي خدمات بانكي مراجعه كنند.
رييس كانون بانك‌هاي خصوصي ادامه داد: بانك‌ها بايد حسب رتبه‌بندي مجوز فعاليت داشته باشند و اين رتبه‌بندي دامنه فعاليت آن بانك را مشخص كند؛ نبايد هر موسسه‌يي كه نام بانك داشت، بتواند تمام خدمات بانكي را ارائه كند.
وي با اشاره به تفاوت موسسات سهامي عام، سهامي عام پذيرفته شده در بورس و سهامي خاص گفت: اين طبقه‌بندي در شبكه بانكي نيز مي‌تواند وجود داشته باشد؛ موسسات و بانك‌ها مي‌توانند براي هر فعاليتي يك مجوز خاص از بانك مركزي بگيرند و در صورتي كه بخواهند يك فعاليت جديد اضافه كنند، از بانك مركزي مجوز بگيرند و به عنوان مثال هر بانكي نتواند فعاليت ارزي داشته باشد.
پرويزيان توضيح داد كه بانك مركزي مي‌تواند با استناد به استانداردهاي بانكي از جمله كفايت سرمايه يا تطبيق با بال-3 نسبت به اعطاي مجوز به بانك‌ها براي فعاليت در روابط بين‌الملل اقدام كند.
مديرعامل بانك پارسيان مجوزهاي بانك مركزي براي خدمات الكترونيك و خدمات پرداخت را يادآور شد و افزود: در حال حاضر بانك‌ها مي‌توانند براساس ماموريتي كه دارند، مجوز فعاليت خدمات الكترونيك يا خدمات پرداخت را داشته باشند.
رييس كانون بانك‌هاي خصوصي اظهار كرد: بانك مركزي مي‌تواند به برخي بانك‌ها تنها براي فعاليت در يك محل يا جغرافياي خاص را بدهد؛ در مورد سپرده‌گيري نيز مي‌توان به بانك‌ها به نسبت كفايت سرمايه و شاخص‌هاي ديگر مجوز داد هرچند كه بانك مركزي شاخص‌هاي نظارتي مشخصي نيز براي كنترل و نظارت دارد.
وي خاطرنشان كرد كه مي‌توان بانك‌ها را در اعطاي تسهيلات، خدمات صرافي، خدمات تامين سرمايه و ساير خدمات بانكي طبقه‌بندي و حسب رتبه‌بندي به آنها مجوز فعاليت داد؛ اين موضوع باعث عملكرد بهتر بازار پولي و مالي شده و مردم نيز به عنوان مشتري و مراجعه‌كننده مي‌توانند از خدمات بهتري برخوردار شوند.
رتبه‌بندي در توصيه‌هاي بال
رتبه‌بندي بانك‌ها را بايد پديدهاي نوين در بانكداري محسوب كرد هرچند چنانچه بررسي‌ها نشان مي‌دهد، قدمت موسسات رتبه‌بندي به نيمه اول قرن بيستم بازمي‌گردد ولي اين مقوله، حداكثر در دو دهه اخير به بانك‌ها راه يافته و مديريت خطرها، به ويژه، خطر اعتباري از رتبه‌بندي مشتريان بيشترين بهره را برده است. با استفاده از اين روش، بانك‌ها پس از تعيين رتبه مشتريان، اين امكان را مي‌يابند حاشيه سود (Spread) خود را با توجه به خطري كه مشتري به پرتفوي اعتبار آنها تحميل مي‌كند، تعيين كنند. ولي اين يگانه موردي نيست كه اهميت رتبه‌بندي مشتريان را فراهم كرده است.
رتبه‌ها در واقع، كاركردي دوگانه دارند. نقش ديگر آنها تعيين سرمايه قانوني بانك‌هاست. توضيح آنكه، مقررات كفايت سرمايه مصوب سال ۱۹۸۸ كميته بال (كميته نظارت بر بانكداري) از بعضي ابعاد، همواره مورد انتقاد بانكداران در سطح بين‌المللي قرار داشت پذيرفتن عدد ۸ (درصد) به عنوان معياري پذيرفته شده (نسبت كفايت سرمايه) در سطح بين‌المللي توسط اين مقررات، از جمله انتقاداتي بود كه به روش محاسبه نسبت كفايت سرمايه وارد مي‌شد. اعمال ضريب ريسك يكسان ۱۰۰درصد به اعتبارات اعطايي به كليه شركت‌ها (Corporate) اعم از شركت‌هاي با كيفيت بالا و كيفيت پايين از ديگر موارد انتقادي محسوب مي‌شد. علاوه بر اين مقررات جاري، تلاش بانك‌ها را در تنوع بخشيدن به پرتفوي اعتبار خود كه درواقع، به‌طور بالقوه، براي آنها پس‌اندازهاي سرمايه‌يي ايجاد مي‌كرد، ناديده مي‌گرفت و در منظور كردن اين پس‌اندازها براي محاسبه سرمايه موردنياز، ناتوان بود درنهايت، اين مقررات اعمال تبعيض‌هاي شديد را به مخاطرات موجود در پرتفوي بانك‌ها مي‌افزود.
در جولاي سال ۱۹۹۹ كميته نظارت بر بانكداري (بال) پيشنهادات اصلاحي خود را دررابطه با مقررات سال ۱۹۸۸ منتشر كرد. ولي اين پيش‌نويس، خود موارد بحث‌انگيز ديگري را پيش روي بانك‌ها قرار داد. به‌طوري كه با وجود اينكه پيش‌نويس دوم اصلاحي مقررات مذكور منتشر شده، هنوز وفاق كامل حاصل نشده و زمان اجراي مقررات جديد چندبار به تعويق افتاده است.
مقررات جولاي ۱۹۹۹ اصلاحات سه مرحله‌يي را توصيه مي‌كند. در مرحله اول پيشنهاد شده، براي تعيين ضريب خطر شركت‌ها كه در گذشته همگي به‌طور يكسان ضريب خطر ۱۰۰درصد دريافت مي‌كردند تغييراتي اعمال شود بدين‌ترتيب كه اوزان خطر شركت‌ها (مشتريان) براساس رتبه احرازي هر شركت، توسط موسسات رتبه‌بندي معتبر، تعيين گردد.
در مرحله دوم كه زمان اجراي آن در مقررات نامعلوم است، پس از اينكه تعدادي از بانك‌هاي پيشرفته و مجهز به تكنولوژي‌هاي برتر، سيستم رتبه‌بندي داخلي خود را براي رتبه‌بندي وام‌ها گسترش دادند، اين امكان فراهم خواهد شد تا بانك‌ها نيازهاي سرمايه‌يي خود را براساس سيستم رتبه‌بندي داخلي خود تعيين كنند. بدين ترتيب، براساس رتبه‌يي كه به مشتريان (براساس سيستم رتبه‌بندي داخلي) اعطا مي‌شود سرمايه مورد نياز براي وام اعطايي به آن مشتري مشخص خواهد شد. (ضريب خطر) البته در اين مرحله استانداردها كماكان توسط قانونگذاران تعيين و تصويب خواهدشد. در مرحله سوم بعضي بانك‌ها با به‌كارگيري مدل مناسب، توسعه بانك اطلاعاتي و روش‌هاي آزمون، اين امكان را خواهند داشت از مدل‌هاي خطر اعتباري خود براي محاسبه نيازهاي سرمايه‌يي استفاده كنند.
چطور سيستم‌هاي رتبه‌بندي داخلي بانك‌هاي مختلف، به‌خصوص اگر از يكديگر مستقل باشند مي‌توانند مجموعه‌يي استاندارد، از اوزان خطر را تعيين كنند. بدين مفهوم كه آيا رتبه (۱) براي مثلا گروه سيتي‌بانك امريكا كاملا مشابه رتبه (۱) براي بانك آو امريكا خواهد بود؟ يا رتبه (۱) در ايالات‌متحده معادل همان رتبه در يك بانك آلماني است؟ نكته ديگر اينكه تطابق مدل رتبه‌بندي داخلي بانك‌ها با رتبه‌بندي خارجي (موسسات رتبه‌بندي) چگونه خواهد بود؟
با رتبه‌بندي ناشران اوراق بهادار (مشتريان) و نيز اوراق بدهي از راه‌هاي ذيل كمك قابل‌ملاحظه‌يي به ارتقاي كارايي بازار كرده‌اند. دستيابي گسترده‌تر سرمايه‌گذاران نهادي به سرمايه، انعطاف‌پذيري منابع تامين مالي (با كاهش هزينه‌ها به‌ويژه براي ناشرين اوراق بهادار با رتبه‌هاي بالاتر، ايجاد ثبات در بازار با كاهش نگراني‌هاي سرمايه‌گذاران، ارزيابي خطر اعتباري طرف‌هاي مقابل بانك‌ها»، شركت‌هاي اوراق بهادار و ساير كساني كه با آنها معاملات سوآپ، آپشن و ساير عمليات مربوط به ابزارهاي فرعي را انجام مي‌دهند.
