تغییرات بزرگی برای مديريت بانك ها و مدل‌سازی ریسک در راه است

خبر اقتصادی - استفان اینگویس رییس کمیته‌ی بازل در بخش بانکداری گفت: بانک‌های بزرگ در سراسر جهان برای برآورد ریسک عملیاتی خود نباید از مدل‌های داخلی استفاده کنند. این حرکت از آنجا شروع می‌شود که قانون‌گذاران جهانی اعلام کردند که جزئیاتی  در مورد تغیرات جدید در محدود کردن بانک‌ها برای استفاده از مدل‌های داخلی اعلام خواهند کرد.

به گفته‌ی رییس کمیته‌ی بازل تغیرات ایجاد شده در بازل تا آخر سال میلادی تحت عنوان بازل ۴ منتشر خواهد شد. متخصصان بازار سرمایه پیشبینی می‌کنند که بازل ۴، میزان دارایی موزون به ریسک را بالاتر خواهد برد اما بانک‌ها مطمئن نیستند که این میزان چقدر خواهد بود. اما در مورد مدل‌های داخلی مدیریت ریسک بانک‌ها، شواهد زیادی به دست آمده که نشان‌دهنده‌ی این است که مدل‌های داخلی نتوانسته‌اند تعادل بین ساده‌سازی، مقایسه‌پذیری و حساسیت به ریسک را حفظ کنند و از این جهت نوعی ناکارامدی در عملکرد مدل‌های داخلی بانک‌ها برای برآورد ریسک مشاهده شده است.

آقای اینگویس در کنفرانسی در اسپانیا گفت: قبل از پایان سال جاری، پروپوزالی منتشر خواهد شد که "رویکرد استاندارد سازی” را مورد تجدید نظر قرار خواهد داد همچنین رویکرد مدل سازی داخلی را برای برخی از ریسک‌ها در بانک‌های بزرگ حذف خواهد کرد.

یکی از این ریسک‌ها ریسک عملیاتی است که اکثریت  کارشناسان معتقدند که میزان عایدی مدیریت کردن این ریسک با میزان هزینه و پیچیدگی برآورد آن تناسب ندارد. در بقیه‌ی موارد، این پروپوزال شامل معرفی ممنوعیت‌های جدیدی برای رویکرد مدل‌سازی داخلی خواهد بود. منابع نزدیک به کمیته‌ی بازل بیان کرده‌اند که قوانین جدید، پیشبینی بانک‌ها از شکست‌های احتمالی خود را سختگیرانه تر می‌کند.

اندرو دیکسن، مدیر بخش بانکی آسیا پسفیک KPMG بیان کرد: "بسیار محتمل است که بازل ۴ کمینه‌هایی را بر مدل‌سازی داخلی اعمال کند”. این رویکرد منجر به بالا رفتن میزان دارایی موزون به ریسک، برای بسیاری از بانک‌ها می‌شود. بسیار سخت است که حدس بزنیم قوانین بازل در نسخه‌ی ۴ چقدر سختگیرانه می‌شود اما به احتمال زیاد RWA یا داریی‌ها موزون به ریسک بیشتر از میزان تعیین شده در بازل ۳ خواهد شد.

در کل، بانک‌ها از دو طرف تحت فشار قرار گرفته‌اند، زیرا آنها تلاش و هزینه‌ی زیادی برای اجرای مدل‌سازی داخلی انجام داده‌اند و به محض اینکه آزادی سرمایه‌ی بانک‌ها محدودتر شود هزینه‌ای بدون عایدی بر بانک‌ها تحمیل می‌شود و همه منتظر هستند ببینند آیا در فضای اقتصادی حال حاضر جهان اینگونه محدودیت‌های بیشتر، معنی خاصی می‌دهد یا خیر.

منبع: FINACIAL REVIEW

مترجم: چالاک بایزیدی