ارزيابي میزان شکنندگی نظام بانکی در اقتصاد ایران

خبراقتصادي - محسن شمشيري:  فصلنامه روند، در شماره زمستان 95 خود در گزارشی با عنوان سنجش میزان شکنندگی نظام بانکی در اقتصاد ایران به قلم دکتر محمد نادعلی به بررسی موضوع و ارائه توصیه‌هایی پرداخته و تاکید کرده که اقدام فوری پیش‌روی سیاست‌گذار برای سالم‌سازی فضای بازارهای پولی و مالی ورود به فرآیند اصلاح بخش مالی، تجدید ساختار بازار پول، بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه‌یی بانک‌های کشور و سالم‌سازی ترکیب آن است.

 در این گزارش تاکید شده که به دلیل نقش برجسته نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد ایران پایش میزان ثبات آن از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. در جهت رفع خلأ موجود در زمینه شناسایی بحران بانکی در مطالعات سال‌های اخیر سعی شده است تا به شاخص‌سازی در این خصوص پرداخته شود.

بررسی ادبیات موضوع در این مورد نشان می‌دهد، بیشتر پژوهشگران دنبال ساختن شاخص ثبات نظام بانکی یا شاخص شکنندگی سیستم بانکی بوده‌اند. با همین هدف در این مقاله نحوه شاخص‌سازی بحران بانکی بررسی شده و با معرفی شاخص شکنندگی نظام بانکی به برآورد و تحلیل این شاخص برای اقتصاد ایران در دوره

94-1351پرداخته شده است. ویژگی بارز این مقاله محاسبه شاخص شکنندگی نظام بانکی معرفی شده توسط کیبریتچی اوغلو، برای اقتصاد ایران و مقایسه و تحلیل نتایج آن با نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه با شاخص فشار بازار پول است. در این روش با تبیین شرایط اقتصاد ایران سعی شده با به‌روزترین آمار در دسترس سنجشی از وضعیت موجود شاخص ثبات نظام بانکی در کشور ارائه شود.

نتایج محاسبه شاخص شکنندگی نظام بانکی در اقتصاد ایران ضمن سازگاری با مطالعات پیشین داخلی انجام شده و هم‌سویی با واقعیت‌های اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور نشان می‌دهد که این شاخص از روند باثباتی برخوردار نبوده و با نوسانات زیاد در برخی سال‌ها مواجه بوده است. در دوره‌های یاد شده احتمال فراهم بودن زمینه برای وقوع بحران بانکی وجود داشته که البته به دلیل ساختار حاکم بر نظام بانکی این موضوع عملی نشده است. با توجه به ویژگی‌ها و ساختار حاکم بر فعالیت بانکی در اقتصاد ایران و نیز با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش برای کاهش شکنندگی نظام بانکی کشور که می‌تواند زمینه‌ساز وقوع بحران بانکی باشد، سیاست‌های راهگشایی پیشنهاد شده است.

معضلات مربوط به شکنندگی نظام بانکی را می‌توان در سه لایه طبقه‌بندی کرد.

لایه نخست معضلات بنیادین است که از جنس مسائل ساختاری و نهادی است.

لایه دوم تنگنای اعتباری بانک‌ها بوده که به کاهش درآمدزایی دارایی‌های بانک‌ها منجر شده است. لایه سوم نیز معضل افت جریان نقد بانک‌هاست که در قالب افت نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها، نرخ بالای سود و جنگ قیمتی بین موسسات مالی نمایان شده است. بر این اساس اصلاح نظام بانکی با هدف رفع معضل شکنندگی بالای بانک‌ها در دو مرحله پیشنهاد می‌شود. مرحله اول شامل: حل معضل جریان نقد و انجماد دارایی‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌هاست.

در این مرحله اقدامات فوری صورت گرفته و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادین اجرا می‌شود، شامل: دسته‌بندی بانک‌ها و نظارت بر رفتار بانک‌های مشکل‌دار، انتظام‌بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز، افزایش سرمایه بانک‌ها، حل و فصل مطالبات غیرجاری بانک‌ها،  ادغام، اصلاح و بازسازی تصفیه و انحلال بانک‌ها و موسسات اعتباری، ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک‌ها، ساماندهی بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در قالب اوراق بدهی و نظایر آن می‌شود.

پس از اجرای مرحله اول و دستیابی به اهداف تعیین شده در این زمینه در مرحله دوم، برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی اجرا شود. در مجموع اقدام فوری پیش‌روی سیاست‌گذار برای سالم‌سازی فضای بازارهای پولی و مالی ورود به فرآیند اصلاح بخش مالی، تجدید ساختار بازار پول، بازنگری اساسی در ساختار ترازنامه‌یی بانک‌های کشور و سالم‌سازی ترکیب آن است.

 بررسی 45ساله اقتصاد ایران 94-1351

به دلیل نقش برجسته نظام بانکی در تامین مالی در اقتصاد ایران، پایش میزان ثبات آن از اهمیت ویژه‌یی برخوردار است. بررسی ادبیات موضوع نشان می‌دهد، اغلب پژوهش‌ها دنبال ساختن شاخصی برای سنجش ثبات نظام بانکی یا شکنندگی آن هستند.  با همین هدف نحوه شاخص‌سازی بحران بانکی بررسی شده و با معرفی شاخص شکنندگی نظام بانکی، به برآورد و تحلیل این شاخص برای اقتصاد ایران در دوره 94-1351پرداخته شده است.  یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد در برخی مقاطع زمانی، اقتصاد ایران با نوسانات بالای شاخص شکنندگی نظام بانکی مواجه بوده که نشان‌دهنده احتمال وقوع شرایط بروز بحران بانکی بوده است؛ هرچند که این شرایط به بروز بحران بانکی آشکار منجر نشده است.

 بحران‌های جهانی و شکنندگی بانکی

از ویژگی‌های اقتصادی سه دهه اخیر دنیا بروز متناوب بحران‌های ارزی و بانکی در سطح کشورها، اتحادیه‌های پولی و حتی جهان است. مکزکی در سال 95 -1994، بحران شرق آسیا 98- 1997، روسیه 1998 و امریکا 2008 نمونه‌هایی از وقوع بحران‌های بانکی و ارزی بانکی هستند. افزایش مشکلات بانکی در مقیاس وسیع نگرانی‌های زیادی را ایجاد کرده است، زیرا بحران بانکی جریان اعتباری به سمت خانوارها و شرکت‌ها را دچار گسست کرده و امکان ورشکستگی بنگاه‌های بخش حقیقی را افزایش می‌دهد. همچنین بحران بانکی می‌تواند، عملکرد سیستم پرداخت‌ها را به مخاطره اندازد و از طریق کاهش اعتماد به نهادهای مالی داخلی باعث کاهش پس‌انداز داخلی یا خروج سرمایه در مقیاس زیاد شود. در نهایت یک بحران سیستمی به کاهش سلامت مالی بانک‌ها و بسته شدن آنها منجر می‌شود. بانک‌ها همیشه به عنوان نهادهای شکننده که نیازمند حمایت دولت برای فعالیت در محیطی امن و سلامت است، شناخته شده‌اند. بررسی ساختار نظام بانکی ایران در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که در طول زمان مراحل متفاوتی را از نظر ساختار حاکم از رقابتی به انحصاری گذرانده است. شبکه بانکی قبل از انقلاب در سال 1357 دارای ساختار مدیریت دولتی و خصوصی بوده و پس از انقلاب به علت مشکلات ایجاد شده، تمام بانک‌های کشور ملی شده‌اند و مالکیت دولتی داشته‌اند. با تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 62 ساختار تجهیز و تخصیص منابع دچار تغییر اساسی شده و به دلیل جنگ در سال‌های 59 تا 67 مداخلات دولت به تدریج گسترش یافته است. در تدوین برنامه‌های توسعه از سال 68 تعیین سقف تسهیلات بانکی اولویت‌بندی در اعطای تسهیلات به بخش‌ها و مناطق مورد تاکید قرار گرفته است.

تعیین نرخ دستوری سودهای بانکی توسط دولت و محدود بودن ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی در دوران پس از انقلاب به خوبی مشهود است که در دو دهه اخیر فراهم شدن زمینه قانونی فعالیت‌های بانک‌های خصوصی از سال 79 به بعد را فراهم کرد.